Value-at-Risk
| Kennzahl, die auf Basis historischer Daten (z.B. Volatilität) den maximalen Verlust ermittelt, den ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschreitet. |
| Kennzahl, die auf Basis historischer Daten (z.B. Volatilität) den maximalen Verlust ermittelt, den ein Portfolio in einem bestimmten Zeitraum mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschreitet. |